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Curso sobre Una introducción a la gestión del riesgo crediticio

Visión general del curso sobre Una introducción a la gestión del riesgo crediticio

Imagine que es un banco y que una parte principal de su negocio diario es prestar dinero. Desafortunadamente, prestar dinero es un negocio arriesgado: no hay una garantía del 100% de que recupere todo su dinero. Si el prestatario no paga, enfrentará pérdidas en su cartera. O, en un escenario un poco menos extremo, si la calidad crediticia de su contraparte se deteriora de acuerdo con algún sistema de calificación, el préstamo será más riesgoso. Estas son situaciones típicas en las que se manifiesta el riesgo de crédito.

Según los Acuerdos de Basilea, un marco de regulación global para las instituciones financieras, el riesgo de crédito es uno de los tres riesgos fundamentales que un banco o cualquier otra institución financiera regulada tiene que enfrentar al operar en los mercados (los otros dos riesgos son el riesgo de mercado y el riesgo operativo ) Como nos ha demostrado la crisis financiera de 2008, una comprensión correcta del riesgo de crédito y la capacidad de administrarlo son fundamentales en el mundo de hoy.

Este curso le ofrece una introducción al modelado y cobertura de riesgo de crédito. Abordaremos el riesgo de crédito desde el punto de vista de los bancos, pero la mayoría de las herramientas y modelos que presentaremos también pueden ser beneficiosos a nivel corporativo.

Al final del curso, podrá comprender y utilizar correctamente las herramientas básicas de gestión del riesgo de crédito, tanto desde un punto de vista teórico como, sobre todo, práctico.

Para cada metodología, analizaremos sus fortalezas y sus debilidades. Lo haremos de forma rigurosa, pero también con diversión: no hay necesidad de ser aburrido.

Lo que aprenderás en este curso

  • La definición y las implicaciones del riesgo de crédito para los bancos y otras instituciones financieras.
  • Las regulaciones de riesgo más recientes para los bancos: Basilea II y Basilea III
  • Cómo utilizar críticamente las medidas básicas de riesgo como el valor en riesgo y el déficit esperado: cálculo e interpretación
  • La definición y el uso de las calificaciones crediticias.
  • Cómo definir la probabilidad de incumplimiento de una contraparte
  • Modelos importantes de riesgo de crédito como el modelo de Merton, el modelo Moody’s KMV, CreditMetrics ™ y Credit Risk Plus ™
  • Los conceptos básicos de Credit Default Swaps (CDS)
  • Qué es la prueba de esfuerzo y por qué es útil

Curso Online sobre Una Introducción a la Gestión del Riesgo Crediticio

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