Descripción del proyecto
Curso Online
Curso sobre Pronóstico macroeconómico
Visión general del curso sobre Pronóstico macroeconómico
En este curso de macroeconomía, aprenderá a predecir variables macroeconómicas como la inflación, el crecimiento o el consumo, y a crear modelos estadísticos en economía y utilizarlos para predecir las respuestas a la política económica.
Aprenderá de demostraciones prácticas de construcción de modelos, pronósticos y análisis de políticas, utilizando conjuntos de datos de una amplia variedad de países.
Las demostraciones y aplicaciones se llevarán a cabo utilizando EViews, un software popular para estimar y simular modelos de pronóstico en Windows. Las licencias temporales y gratuitas para EViews estarán disponibles durante la duración del curso.
El FMI ofrece pronósticos macroeconómicos con el apoyo financiero del Gobierno de Japón.
Lo que aprenderás en este curso
- Evaluación de modelos macroeconométricos.
- Pronóstico de incertidumbre y pronóstico para análisis de políticas
- Propiedades de datos de series temporales y diseño de modelos.
- Especificación dinámica y el uso de modelos de autorregresión vectorial (VAR) y modelos de corrección de errores (VECM)
Plan de estudio del curso
Módulo 1
- Conceptos básicos de EViews (Opcional)
- Revisión de los principales comandos de EViews para gestionar datos.
Módulo 2
- Introducción a la previsión con EViews
- Introducción al simulador de modelos EViews para estimar y pronosticar modelos de ecuaciones múltiples.
Módulo 3
- Propiedades estadísticas de los datos de series de tiempo
- Se define el concepto de estacionariedad y cómo probarlo.
- Se presenta la metodología de Box-Jenkins (ARMA) para estudiar series temporales.
Módulo 4
- Incertidumbre del pronóstico y evaluación del modelo
- La mejor manera de elegir entre pronósticos de modelos o fuentes de la competencia.
- Los participantes aprenderán las principales estadísticas de evaluación de pronósticos y cómo calcularlas en EViews.
Módulo 5
- Regresiones automáticas de vectores (VAR)
- Comprenda los VAR, cómo se usaron para el pronóstico y el análisis estructural
- Cómo estimar un VAR bien especificado y generar pronósticos.
Módulo 6
- Modelos de cointegración y corrección de errores de vectores (VECM)
- Definir y comprender el concepto de cointegración entre las variables de raíz unitaria y sus implicaciones para el pronóstico.
- Aprenda cómo evaluar la cointegración utilizando el método de Johansen y cómo estimar y pronosticar utilizando un VECM.
Módulo 7
- Evaluación de modelos de regresiones
- ¿Qué significa tener un «buen modelo» (evaluación del modelo y supuestos clave del modelo) y las consecuencias para el pronóstico.
- Introducción a la prueba de modelos y manejo de irregularidades de error y roturas estructurales.
Módulo 8
- Asignación final: uniendo todo
Se proporciona una visión general de las técnicas estudiadas utilizando un estudio de caso centrado en el comportamiento del ahorro privado de consumo en los Estados Unidos antes y después de la crisis financiera mundial.
Etiquetas: pronósticos macroeconómicos